Глосарій інвестування та AI

Визначення простою мовою термінів трейдингу, інвестування та AI, які ми використовуємо в щоденних аналізах моделей. Кожен термін має формальне визначення, просте пояснення, конкретний приклад і пов’язані поняття.

52-тижневий максимумНайвища ціна, за якою акція торгувалася за минулий рік.
EPSПрибуток на акцію: чистий прибуток компанії, поділений на кількість акцій в обігу.
MACDІндикатор тренду й моментуму, побудований на різниці двох ковзних середніх.
S&P 500Індекс 500 найбільших публічних компаній США за ринковою капіталізацією.
Value at Risk (VaR)Максимальний очікуваний збиток за період на заданому рівні впевненості.
VIX (індекс волатильності)Індекс очікуваної волатильності S&P 500 у реальному часі, відомий як індикатор страху.
АльфаНадлишкова дохідність інвестиції понад її орієнтир із поправкою на ризик.
Аналіз настроївВимірювання ринкового чи новинного настрою для прогнозування рухів акцій.
Бенчмарк ШІСтандартизований тест, що порівнює моделі ШІ на одному завданні за ідентичних умов.
БетаМіра волатильності акції відносно ширшого ринку.
Бичачий ринокТривалий період зростання цін акцій та оптимізму.
Вартісне інвестуванняКупівля акцій, що торгуються нижче своєї оціненої внутрішньої вартості.
Вартість підприємстваСукупна вартість компанії, що включає борг і за вирахуванням грошових коштів.
Ведмежий ринокТривале падіння ринку на 20% чи більше від недавніх максимумів.
Векторна база данихБаза даних, що зберігає та шукає ембединги, щоб знаходити елементи за змістом.
Визначення розміру позиціїРішення про те, скільки капіталу виділити на окрему угоду чи позицію.
Виклик інструментівКоли модель викликає зовнішню функцію чи API замість лише генерації тексту.
Вільний грошовий потікГрошові кошти, які компанія генерує після фінансування операцій і капітальних витрат.
Внутрішня вартістьОцінена справжня вартість бізнесу на основі фундаментальних показників, незалежно від ринкової ціни.
ВолатильністьВеличина цінових коливань у часі.
ГалюцинаціяКоли модель упевнено стверджує щось хибне чи не підкріплене її даними.
Генерація з доповненням пошукомПоєднання кроку пошуку з мовною моделлю, тож відповіді ґрунтуються на отриманих даних.
ДиверсифікаціяРозподіл інвестицій між багатьма активами для зниження загального ризику.
Дивідендна дохідністьРічні дивіденди на акцію, поділені на ціну акції, у відсотках.
Дивідендний аристократКомпанія зі складу S&P 500, що підвищувала дивіденд 25+ років поспіль.
Дохідність із поправкою на ризикДохідність інвестиції, виміряна відносно обсягу ризику, взятого для її отримання.
ЕмбедингСписок чисел, що представляє зміст тексту, тож програма може його порівнювати.
ЗаземленняПрив’язування тверджень моделі до реальних доказів, тож її результат можна звірити з фактами.
Запас міцностіДисконт між ринковою ціною акції та її оціненою внутрішньою вартістю.
Індекс відносної сили (RSI)Осцилятор моментуму, що вимірює швидкість і величину недавніх цінових рухів, від 0 до 100.
Інженерія промптівІтеративна практика створення інструкцій для моделі задля отримання бажаного результату.
ІнференсЗапуск навченої моделі для отримання результату із заданого вхідного даного.
Калібрування моделіНаскільки заявлена впевненість моделі відповідає тому, як часто вона насправді має рацію.
КапітуляціяПанічна хвиля продажів, що часто знаменує ринкове дно.
Ковзна середняСередня ціна акції за ковзне часове вікно.
Коефіцієнт CalmarРічна дохідність, поділена на максимальну просадку, міра дохідності до болю.
Коефіцієнт P/EВідношення ціни до прибутку: ціна акції, поділена на прибуток на акцію.
Коефіцієнт PEGКоефіцієнт P/E, поділений на темп зростання прибутку.
Коефіцієнт виплатЧастка прибутку, яку компанія виплачує як дивіденди.
Коефіцієнт СортіноМіра дохідності з поправкою на ризик, що штрафує лише волатильність падіння.
Коефіцієнт ціна/балансова вартість (P/B)Ціна акції, поділена на балансову вартість на акцію.
Коефіцієнт ШарпаМіра дохідності, заробленої на одиницю взятого сукупного ризику.
Контекстне вікноМаксимальний обсяг тексту, вимірюваний у токенах, який модель може врахувати одночасно.
КореляціяМіра того, наскільки тісно ціни двох активів рухаються разом, від -1 до +1.
Короткий продажСтавка на падіння акції через продаж позичених акцій і подальший їх викуп.
ЛіквідністьНаскільки легко актив можна купити чи продати, не зрушуючи його ціну.
Максимальна просадкаНайбільший збиток від піку до дна, якого зазнав портфель за обране часове вікно.
МоментумСхильність недавнього цінового тренду акції продовжуватися.
Оцінювання моделі ШІОцінювання моделі ШІ за якістю її рішень, а не лише за кінцевим результатом.
Підтримка та опірЦінові рівні, де акція схильна припиняти падіння (підтримка) чи зростання (опір).
ПробійКоли ціна акції рішуче проштовхується крізь рівень підтримки чи опору.
ПросадкаПадіння портфеля чи акції від піку до дна, перш ніж вони досягнуть нового максимуму.
Рентабельність власного капіталу (ROE)Чистий прибуток у відсотках від власного капіталу акціонерів.
Ринкова капіталізаціяСукупна ринкова вартість усіх акцій компанії в обігу.
Ринкова корекціяПадіння на 10-20% від недавнього ринкового піку.
Секторна ротаціяПереміщення інвестицій між секторами залежно від економічного циклу.
Семантичний пошукПошук за змістом, а не точними ключовими словами, з використанням ембедингів для ранжування релевантності.
Системний промптФіксована інструкція, що задає роль, правила та цілі моделі перед розмовою.
Стандартне відхиленняСтатистична міра того, наскільки дохідності розкидані навколо свого середнього.
Стоп-лос ордерПостійний ордер на продаж акції, щойно вона впаде до заздалегідь заданої ціни.
Структурований вивідПримушування моделі повертати дані у фіксованому, машиночитаному форматі, як-от JSON.
Технічний аналізПрогнозування ціни на основі історичних даних про ціну та обсяг.
ТокенМалий фрагмент тексту, часто частина слова, який моделі читають і генерують.
Тонке налаштуванняПодальше навчання загальної моделі на спеціалізованих даних для адаптації до завдання.
Трейдинг зі ШІВикористання систем штучного інтелекту для ухвалення або підтримки торгових рішень.
Управління ризикамиПрактика виявлення, вимірювання та контролю інвестиційних збитків.
Фінансове мислення ШІЗдатність моделі аналізувати ринки, зважувати докази, керувати ризиком та обґрунтовувати рішення.
Фундаментальний аналізОцінювання акції на основі фінансової звітності компанії та перспектив бізнесу.
ШІ-агентСистема ШІ, що планує та виконує дії заради мети протягом кількох кроків.