Độ lệch chuẩn là gì?
Một thước đo thống kê về mức độ lợi suất phân tán quanh giá trị trung bình của chúng.
Định nghĩa chính thức
Độ lệch chuẩn định lượng sự phân tán của một tập lợi suất quanh giá trị trung bình của chúng; trong tài chính nó là thước đo chuẩn của tổng độ biến động. Độ lệch chuẩn lớn hơn nghĩa là lợi suất phân tán rộng hơn, hàm ý mức độ bất định lớn hơn. Nó là mẫu số trong tỷ lệ Sharpe và là cơ sở cho nhiều mô hình rủi ro, bao gồm Value at Risk.
Nói đơn giản
Nó là một con số cho biết kết quả của một cổ phiếu thường phân tán bao xa so với kết quả điển hình của nó. Con số nhỏ nghĩa là ổn định và dễ đoán; con số lớn nghĩa là khắp nơi.
Ví dụ
Nếu một cổ phiếu có lợi suất hằng ngày trung bình 1% với độ lệch chuẩn 2%, hầu hết các ngày rơi vào khoảng từ âm 1% đến dương 3%.