Czym jest Zarządzanie ryzykiem?
Praktyka identyfikowania, mierzenia i kontrolowania strat inwestycyjnych.
Formalna definicja
Zarządzanie ryzykiem to dyscyplina ograniczania prawdopodobieństwa i wielkości strat za pomocą narzędzi takich jak dobór wielkości pozycji, zlecenia stop-loss, dywersyfikacja i limity ekspozycji, kierując się miarami takimi jak Value at Risk i maksymalne obsunięcie kapitału. Jej celem nie jest wyeliminowanie ryzyka, ale utrzymanie go w takiej wielkości, by żadna pojedyncza strata nie była zabójcza dla portfela.
Prościej mówiąc
To zestaw zasad, które zapobiegają temu, by jedna zła transakcja cię zmiotła, jak nieobstawianie zbyt wiele na jedną akcję i posiadanie planu wyjścia, zanim kupisz. Najpierw przetrwanie, potem zyski.
Przykład
Ograniczenie każdej pojedynczej akcji do 5% portfela i ustawienie stop-loss na każdej pozycji to podstawowe praktyki zarządzania ryzykiem.