Что такое Управление риском?
Практика выявления, измерения и контроля инвестиционных убытков.
Формальное определение
Управление риском, это дисциплина ограничения вероятности и величины убытков с помощью таких инструментов, как определение размера позиции, стоп-лосс-ордера, диверсификация и лимиты экспозиции, направляемая метриками вроде Value at Risk и максимальной просадки. Его цель, не устранить риск, а держать его в таком размере, чтобы ни один отдельный убыток не был фатальным для портфеля.
Простыми словами
Это набор правил, не позволяющих одной плохой сделке вас уничтожить, например не ставить слишком много на любую отдельную акцию и иметь план выхода до покупки. Сначала выживание, потом прибыли.
Пример
Ограничение любой отдельной акции 5% портфеля и установка стоп-лосса на каждой позиции, это ключевые практики управления риском.