Что такое Определение размера позиции?
Решение о том, сколько капитала выделить на одну сделку или актив.
Формальное определение
Определение размера позиции задаёт долларовый или процентный вес каждого актива на основе убеждённости, волатильности и лимитов риска. Методы варьируются от равного взвешивания до взвешивания по волатильности и критерия Келли. Правильный размер обеспечивает, чтобы любой отдельный убыток оставался в пределах допустимого, и является краеугольным камнем дисциплинированного управления риском.
Простыми словами
Это решение, насколько крупную ставку сделать на каждую акцию. Даже отличная идея может навредить, если вложить в неё слишком много, поэтому определение размера не даёт ни одной позиции нанести серьёзный ущерб.
Пример
С правилом риска 2% и стопом на 10% ниже входа инвестор устанавливает каждую позицию примерно на 20% капитала, чтобы наихудший убыток составлял около 2% портфеля.