Apakah itu Penentuan Saiz Kedudukan?
Memutuskan berapa banyak modal untuk diperuntukkan kepada satu dagangan atau pegangan.
Takrifan Formal
Penentuan saiz kedudukan menetapkan pemberat dolar atau peratusan bagi setiap pegangan berdasarkan keyakinan, kemeruapan, dan had risiko. Kaedahnya berjulat daripada pemberatan sama rata kepada penentuan saiz berskala kemeruapan dan kriteria Kelly. Penentuan saiz yang betul memastikan mana-mana kerugian tunggal kekal dalam toleransi dan merupakan asas pengurusan risiko yang berdisiplin.
Dalam Erti Kata Mudah
Ia ialah memutuskan sebesar mana pertaruhan hendak diletakkan pada setiap saham. Walaupun idea yang hebat boleh menjejaskan anda jika anda meletakkan terlalu banyak ke dalamnya, jadi penentuan saiz menghalang mana-mana satu kedudukan daripada melakukan kerosakan serius.
Contoh
Dengan peraturan risiko 2% dan henti 10% di bawah kemasukan, pelabur menentukan saiz setiap kedudukan pada kira-kira 20% daripada modal supaya kerugian kes terburuk adalah kira-kira 2% daripada portfolio.