표준편차(이)란 무엇인가?
수익률이 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 통계적 척도.
정식 정의
표준편차는 수익률 집합이 평균을 중심으로 흩어진 정도를 정량화하며, 금융에서는 총변동성의 표준 척도입니다. 표준편차가 클수록 수익률이 더 넓게 퍼져 있어 더 큰 불확실성을 의미합니다. 샤프 비율의 분모이자 Value at Risk를 포함한 여러 위험 모델의 기초입니다.
쉽게 말하면
주식의 결과가 보통 그 전형적인 결과에서 얼마나 벗어나 퍼져 있는지를 나타내는 숫자입니다. 작은 숫자는 꾸준하고 예측 가능함을, 큰 숫자는 들쭉날쭉함을 의미합니다.
예시
어떤 주식의 일간 수익률이 평균 1%이고 표준편차가 2%라면, 대부분의 날은 대략 마이너스 1%와 플러스 3% 사이에 들어옵니다.