什麼是部位規模？
決定要為單一交易或持股配置多少資金。
正式定義
部位規模依信心、波動度與風險上限，決定每個持股的金額或百分比權重。方法從等權重，到依波動度縮放的規模，再到凱利公式（Kelly criterion）不等。適當的規模確保任何單一損失都維持在容忍範圍內，是嚴謹風險管理的基石。
白話來說
它是決定在每檔股票上下注多大。即便是絕佳的點子，若你投入過多也可能傷及你，因此部位規模能避免任何單一部位造成嚴重損害。
實例
採用 2% 風險規則、停損設在進場價下方 10% 時，投資人會將每個部位規模設為約資本的 20%，使最壞情況的損失約為投資組合的 2%。