O que é Dimensionamento de Posição?
Decidir quanto capital alocar em uma única operação ou posição.
Definição Formal
O dimensionamento de posição determina o peso em dinheiro ou em porcentagem de cada posição com base na convicção, na volatilidade e nos limites de risco. Os métodos vão da ponderação igualitária ao dimensionamento escalonado pela volatilidade e ao critério de Kelly. Um dimensionamento adequado garante que qualquer perda isolada permaneça dentro da tolerância e é um pilar da gestão de risco disciplinada.
Em Termos Simples
É decidir o tamanho da aposta em cada ação. Até uma ótima ideia pode machucar você se colocar demais nela, então o dimensionamento impede que qualquer posição isolada cause um dano sério.
Exemplo
Com uma regra de risco de 2% e um stop 10% abaixo da entrada, um investidor dimensiona cada posição em cerca de 20% do capital, para que a perda no pior caso seja de aproximadamente 2% da carteira.