ポジションサイジングとは？
1つの取引または保有にどれだけの資本を配分するかを決めること。
正式な定義
ポジションサイジングは、確信度、ボラティリティ、リスク制限に基づいて各保有のドル建てまたはパーセント建てのウェイトを決めます。手法は等ウェイトからボラティリティ調整サイジング、ケリー基準まで多岐にわたります。適切なサイジングは、単一の損失を許容範囲内に収めることを保証し、規律あるリスク管理の要です。
簡単に言うと
各株式にどれだけの大きさの賭けをするかを決めることです。優れたアイデアでも入れすぎれば損害になりうるため、サイジングによって単一のポジションが深刻な打撃を与えないようにします。
具体例
2%のリスクルールとエントリーから10%下のストップを用いれば、投資家は最悪ケースの損失がポートフォリオのおよそ2%になるよう、各ポジションを資本の約20%に設定します。