VIX (Chỉ số biến động) là gì?
Một chỉ số theo thời gian thực về độ biến động kỳ vọng của S&P 500, được gọi là thước đo nỗi sợ.
Định nghĩa chính thức
VIX, do Cboe công bố, ước tính kỳ vọng của thị trường về độ biến động 30 ngày của S&P 500 bằng cách tổng hợp biến động hàm ý của một loạt quyền chọn chỉ số. Được niêm yết dưới dạng phần trăm hằng năm hóa, nó tăng vọt trong giai đoạn thị trường căng thẳng và giảm trong các giai đoạn êm ả, đem lại biệt danh là thước đo nỗi sợ của thị trường.
Nói đơn giản
Nó là một nhiệt kế cho nỗi sợ của thị trường. Khi nhà đầu tư lo lắng và kỳ vọng các dao động lớn, VIX tăng vọt; khi họ điềm tĩnh và tự mãn, nó trôi xuống thấp.
Ví dụ
VIX quanh 13 báo hiệu một thị trường êm ả, trong khi một cú tăng vọt trên 40 trong đợt bán tháo phản ánh nỗi sợ lan rộng.